Oceňování opcí

Luděk Ambrož

Nakladatel: C. H. Beck, 2002

Počet stran: 313

Brožovaná vazba
Čeština

Vyprodané

Zadejte e-mail a my vám dáme vědět, jakmile bude kniha dostupná.

Potřebujete poradit knihu?

Zeptejte se online knihkupce!

Proč nakupovat na Martinus.cz?

Doprava zdarma od 999 Kč
Více než 5 000 výdejních míst
Záložky ke každému nákupu

Naši skřítci doporučují

Více o knize

#finanční trh #investiční strategie

Publikace se zabývá problematikou oceňování opcí obecně, přičemž podrobněji jsou popsány dva modely. Je to binomický model a model Black-Scholesův. Výklad je postupně zaměřen na základní pojmy, hraniční vlastnosti opcí, put-call paritu, modely oceňování, měření parametrů, opční charakteristiky, opční strategie a jištění pomocí opcí.

Text je bohatě doplněn grafy a tabulkami. Pochopení problému si může čtenář ověřit na příkladech, které jsou zařazeny v závěru každé kapitoly.

Číst víc